👉
Идея и стратегия по этому портфелю +
Итоги прошлого месяца. Основные параметры сейчас:
- Доля бумаг с фикс купоном – 63%, флоатеров и денег – 37%
- Доходность за месяц – 2,72% (~32,64% годовых)
- Текущая купонная доходность портфеля – 17%
🚀
Доходность резко выросла за счет новогоднего ралли, которое пока на удивление не закончилось сколько-то серьезным откатом (тут я и не против). Баланс флоатеров и фикса давно не меняется, не вижу необходимости. В таком виде портфель вполне комфортно прошел уже несколько ступенек повышения ставки, работает – не трогай
За 5 месяцев:
- Получена доходность 17,35% годовых, что существенно обгоняет LQDT (~13,5%) и банковские вклады (тут точной цифры быть не может, примерно уровень LQDT или чуть выше) – при том, часть портфеля набиралась в очень неудачный период августа-сентября и ряд позиций остаются в просадке
- Сформирована купонная доходность ~17% при высоком качестве портфеля: доля эмитентов A-грейда и выше ~60%, BB – менее 11%
(
Читать дальше )